Testing continuous time models in financial markets

Torsten Kleinow

edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Dissertation

Autor(en):	Torsten Kleinow
Titel:	Testing continuous time models in financial markets
Gutachter:	Helmut Herwartz; Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum:	04.07.2002
Volltext:	pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10017680)
Fachgebiet(e):	Statistik
Schlagwörter (ger):	Statistik, Finanzmathematik, Testverfahren, Diffusionsprozess
Schlagwörter (eng):	Statistics, Mathematical Finance, Testing, Diffusion process
Einrichtung:	Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis:	Kleinow, Torsten: Testing continuous time models in financial markets; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 04.07.2002, urn:nbn:de:kobv:11-10017680
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Abstract (ger):

Das Ziel der Dissertation ist die Entwicklung statistischer Testverfahren zur Überprüfung parametrischer Modelle für die Dynamik zeitstetiger Prozesse und die Anwendung der entwickelten Methoden auf Finanzmarktdaten. Besonderes Augenmerk wird auf die statistische Methodik und die Untersuchung der Testeigenschaften in endlichen Stichproben gelegt, da diese in empirischen Untersuchungen von entscheidener Bedeutung sind. Alle Kapitel der Dissertation umfassen eine empirische Analyse, in der die vorgestellten Tests auf Finanzmarktdaten angewandt werden.

Abstract (eng):

The aim of the thesis is to provide a wide range of statistical methods designed to test parametric assumptions about the evolution of continuous time processes in financial markets. The main focus is on the statistical methodology and the investigation of the properties of the proposed methods when applied to finite samples. The latter aspect is particularly important for empirical applications. All chapters include an empirical analysis of financial data using the developed methods.

Zugriffsstatistik:

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Generiert am 19.06.2013, 13:54:23