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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Markus Riedle; Markus Reiß; Onno van Gaans
Titel: On Émery's inequality and a variation-of-constants formula
Erscheinungsdatum: 2005
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  1 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10045921)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): Stochastic integral equations, Generalizations of martingales, Stochastic delay equations
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
A generalization of Émery's inequality for stochastic integrals is shown for convolution integrals with respect to an arbitrary semimartingale. The inequality is used to prove existence and uniqueness of solutions of equations of variation-of-constants type. As a consequence, it is shown that the solution of a typical semilinear delay differential equation driven by a general semimartingale satisfies a variation-of-constants formula.
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Generiert am 21.05.2013, 10:37:29