Nonparametric Estimation of Additive Models with
Homogeneous Components

Wolfgang Härdle; Woocheol Kim; Gautam Tripathi

edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Band einer Schriftenreihe

Autor(en):	Wolfgang Härdle; Woocheol Kim; Gautam Tripathi
Titel:	Nonparametric Estimation of Additive Models with Homogeneous Components
Erscheinungsdatum:	01.06.2000
Erschienen in:	Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes 48 (SFB 373 Papers) ISSN: 1436-1086
Volltext:	pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10047748)
Fachgebiet(e):	Wirtschaft
Herausgeber:	Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):

The importance of homogeneity as a restriction on functional forms has been well recognized in economic theory. Imposing additive separability is also quite popular since many economics models become easier to interpret and estimate when the explanatory variables are additively separable. In this paper we combine the two restrictions and propose a two step nonparametric procedure for estimating additive models whose unknown component functions may be homogeneous of known degree. In the first step we obtain preliminary estimates of the components by imposing homogeneity on local linear fits. In the second step these pilot estimates are marginally integrated to produce estimators of the additive components which possess optimal rates of convergence. We derive the asymptotic theory of these two step estimators and illustrate their use on data collected from livestock farms in Wisconsin.

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