Stability of multistage stochastic programs

Holger Heitsch; Werner Römisch; Cyrille Strugarek

edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Band einer Schriftenreihe

Autor(en):	Holger Heitsch; Werner Römisch; Cyrille Strugarek
Titel:	Stability of multistage stochastic programs
Erscheinungsjahr:	2005
Erschienen in:	Preprints aus dem Institut für Mathematik 7 (Mathematik-Preprints) ISSN: 0863-0976
Volltext:	pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10051798)
Fachgebiet(e):	Mathematik
Schlagwörter (eng):	stability, Stochastic programming, multistage, nonanticipativity, filtration, probability metrics
Herausgeber:	Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):

Quantitative stability of linear multistage stochastic programs is studied. It is shown that the infima of such programs behave (locally) Lipschitz continuous with respect to the sum of an Lr-distance and of a distance measure for the filtrations of the original and approximate. stochastic (input) processes. Various issues of the result are discussed and an illustrative example is given. Consequences for the reduction of scenario trees are also discussed

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Generiert am 23.05.2013, 11:17:32