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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Werner Römisch; Rüdiger Schultz
Titel: Multistage Stochastic Integer Programs – An Introduction
Erscheinungsjahr: 2001
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  2 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10052618)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): decomposition, stochastic programming, multistage, mixed-integer, dynamic programming, dualization
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
We consider linear multistage stochastic integer programs and study their functional and dynamic programming formulations as well as conditions for optimality and stability of solutions. Furthermore, we study the application of the Rockafellar-Wets dualization approach as well as the structure and algorithmic potential of corresponding dual problems. For discrete underlying probability distributions we discuss possible large scale mixed-integer linear programming formulations and three dual decomposition approaches, namely, scenario, component and nodal decomposition.
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