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Masterarbeit

Autor(en): Szymon Borak
Titel: Implementation of Dynamic Semiparametric Factor Model for Implied Volatilities
Erscheinungsdatum: 20.05.2005
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10060324)
Fachgebiet(e): Statistik
Schlagwörter (eng): Implied Volatility, Dynamic Semiparametric Factor Model, Option Pricing
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Borak, Szymon: Implementation of Dynamic Semiparametric Factor Model for Implied Volatilities; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 20.05.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10060324
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Abstract (eng):
Dynamic Semiparametric Factor Model (DSFM) is a convenient tool for analysis of implied volatility surfice (IVS). It offers dimension reduction of the IVS and can be therefore applied in hedging, prediction or risk mangement. However the estimation of the DSFM parameters is a complex procedure since it requires huge number of observation. Therefore the efficient implementation is a key issue for application possibilites of this model. In this master thesis we discuss implementation issues of DSFM. We describe key features of the model and present its implementation in statistical computing enviroment XploRe.
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Generiert am 23.07.2014, 16:09:45