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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Uwe Küchler; Stefan Tappe
Titel: Bilateral Gamma Distributions and Processes in Financial Mathematics
Erscheinungsdatum: 2006
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  12 ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10068008)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): term structure models, option pricing, bilateral Gamma distributions, selfdecomposability, unimodality, bilateral Gamma processes, measure transformations, stock models
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
We present a class of Lévy processes for modelling financial market fluctuations: Bilateral Gamma processes. Our starting point is to explore the properties of bilateral Gamma distributions, and then we turn to their associated Lévy processes. We treat exponential Lévy stock models with an underlying bilateral Gamma process as well as term structure models driven by bilateral Gamma processes and apply our results to a set of real financial data (DAX 1996-1998).
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Generiert am 24.06.2017, 02:06:21