edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Kiho Jeong; Wolfgang Härdle
Titel: A Consistent Nonparametric Test for Causality in Quantile
Erscheinungsdatum: 07.01.2008
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  7 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10083085)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Granger Causality, Quantile, Nonparametric Test
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Metadatenexport: Um den gesamten Metadatensatz im Endnote- oder Bibtex-Format zu speichern, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link. Endnote   Bibtex  
print on demand: Wenn Sie auf dieses Icon klicken, können Sie ein Druckexemplar dieser Publikation bestellen.
Diese Seite taggen: Diese Icons führen auf so genannte Social-Bookmark-Systeme, auf denen Sie Lesezeichen anlegen, persönliche Tags vergeben und Lesezeichen anderer Nutzer ansehen können.
  • connotea
  • del.icio.us
  • Furl
  • RawSugar

Abstract (eng):
This paper proposes a nonparametric test of causality in quantile. Zheng (1998) has proposed an idea to reduce the problem of testing a quantile restriction to a problem of testing a particular type of mean restriction in independent data. We extend Zheng’s approach to the case of dependent data, particularly to the test of Granger causality in quantile. The proposed test statistic is shown to have a second-order degenerate U-statistic as a leading term under the null hypothesis. Using the result on the asymptotic normal distribution for a general second order degenerate U-statistics with weakly dependent data of Fan and Li (1996), we establish the asymptotic distribution of the test statistic for causality in quantile under β-mixing (absolutely regular) process.
Zugriffsstatistik: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWStats aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite. Die Zugriffsstatistik wird nicht standardisiert erfasst und kann maschinelle Zugriffe enthalten.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
PDF: 7 ZugriffePDF: 4 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 1 ZugriffePDF: 4 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 2 ZugriffePDF: 1 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 6 ZugriffePDF: 5 ZugriffePDF: 14 ZugriffePDF: 5 ZugriffePDF: 7 ZugriffePDF: 2 ZugriffePDF: 19 ZugriffePDF: 12 ZugriffePDF: 6 ZugriffePDF: 21 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 22 Zugriffe
May
11		Jun
11		Jul
11		Aug
11		Sep
11		Oct
11		Nov
11		Dec
11		Jan
12		Feb
12		Apr
12		May
12		Jun
12		Jul
12		Aug
12		Sep
12		Oct
12		Nov
12		Dec
12		Jan
13		Apr
13

MonatMay
11		Jun
11		Jul
11		Aug
11		Sep
11		Oct
11		Nov
11		Dec
11		Jan
12		Feb
12		Apr
12		May
12		Jun
12		Jul
12		Aug
12		Sep
12		Oct
12		Nov
12		Dec
12		Jan
13		Apr
13
Startseite  1                 1
PDF74314321336514572191262122

Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:

  • Startseite – 2 (0.11 pro Monat)
  • PDF – 150 (7.14 pro Monat)
    •  
 
Generiert am 22.05.2013, 23:24:23