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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Markus Riedle; John A. D. Appleby; Xuerong Mao
Titel: Geometric Brownian Motion with delay – mean square characterisation
Erscheinungsjahr: 2006
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  27 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10086840)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): stochastic functional differential equations, geometric Brownian motion, means square stability, renewal equation, variation of constants formula
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
A geometric Brownian motion with delay is the solution of a stochastic differential equation where the drift and diffusion coefficient depend linearly on the past of the solution, i.e. a linear stochastic functional differential equation. In this work the asymptotic behavior in mean square of a geometric Brownian motion with delay is completely characterized by a sufficient and necessary condition in terms of the drift and diffusion coefficients.
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Generiert am 18.06.2013, 22:50:12