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Masterarbeit

Autor(en): Ji Cao
Titel: Implied Volatility Surface Modeling for KOSPI 200 option and ODAX with DSFM
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 13.04.2008
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10090459)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): option pricing, implied volatility surface, dynamic semiparametric factor model
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Cao, Ji: Implied Volatility Surface Modeling for KOSPI 200 option and ODAX with DSFM; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 13.04.2008, urn:nbn:de:kobv:11-10090459
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Abstract (eng):
Implied volatility is one of the important topics in financial markets. Due to option data's characteristics, estimating implied volatility is a challenging task for both academia and industry. Dynamic Semiparametric Factor Model (DSFM) is method to model high-dimensional data with dynamic context. It employs semiparametric factor functions and time-varying loadings. One of its application is implied volatility surface (IVS) modeling. This master thesis applys DSFM to estimate IVS of Korean Stock Index (KOSPI 200) options and ODAX. Estimation result is discussed and a comparison between two markets from view of DSFM is studied.
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Generiert am 21.10.2014, 04:37:16