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Masterarbeit

Autor(en): Li Sun
Titel: Models for Interest Rates and Interest Rate Derivatives
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 12.05.2009
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100103060)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Anmerkung: zugl. Dipl.-Arb. von Lasse Groth
Zitationshinweis: Sun, Li: Models for Interest Rates and Interest Rate Derivatives; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 12.05.2009, urn:nbn:de:kobv:11-100103060
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Abstract (eng):
This thesis gives an introduction to the principles of modern interest rate theory. After covering the basic tools for working in an environment with stochastic interest rates, we introduce different models for the term structure. The principals of risk neutral pricing are introduced and the Black model is derived. Closed form bond valuation equations are derived for the Cox, Ingersoll and Ross (CIR) model. Short examples of calibration of the Vasicek, CIR and LIBOR market model are given.
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Generiert am 20.10.2014, 23:32:09