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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Johanna Kappus; Markus Reiß
Titel: Estimation of the characteristics of a Lévy process observed at arbitrary frequency
Erscheinungsdatum: 04.02.2010
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  15 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100111285)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Lévy process, Lévy-Khinchine characteristics, Nonparametric estimation, Inverse problem, Optimal rates of convergence
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
A Lévy process is observed at time points of distance delta until time T. We construct an estimator of the Lévy-Khinchine characteristics of the process and derive optimal rates of convergence simultaneously in T and delta. Thereby, we encompass the usual low- and high-frequency assumptions and obtain also asymptotics in the mid-frequency regime.
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Generiert am 25.05.2013, 02:02:56