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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Denis Belomestny; Volker Krätschmer
Titel: Central limit theorems for law-invariant coherent risk measures
Erscheinungsdatum: 27.10.2010
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  52 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100176647)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): law-invariant coherent risk measures, canonical plug-in estimates, functional central limit theorems, weak dependence
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
In this paper we study the asymptotic properties of the canonical plug-in estimates for law-invariant coherent risk measures. Under rather mild conditions not relying on the explicit representation of the risk measure under consideration, we first prove a central limit theorem for independent identically distributed data and then extend it to the case of weakly dependent ones. Finally, a number of illustrating examples is presented.
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Generiert am 24.05.2013, 17:12:42