Estimation of the characteristics of a Lévy process observed at arbitrary frequency

Johanna Kappus; Markus Reiß

edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Band einer Schriftenreihe

Autor(en):	Johanna Kappus; Markus Reiß
Titel:	Estimation of the characteristics of a Lévy process observed at arbitrary frequency
Erscheinungsdatum:	30.05.2011
Erschienen in:	Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko 27 (SFB 649 Papers) ISSN: 1860-5664
Volltext:	pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100188855)
Fachgebiet(e):	Wirtschaft
Schlagwörter (eng):	Jump process, Lévy measure, deconvolution problem, statistical inverse problem
Herausgeber:	Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):

A Lévy process is observed at time points of distance Δ until time T. We construct an estimator of the Lévy-Khinchine characteristics of the process and derive optimal rates of convergence simultaneously in T and Δ. Thereby, we encompass the usual low- and high-frequency assumptions and obtain also asymptotics in the mid-frequency regime.

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Generiert am 21.05.2013, 14:39:08