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Masterarbeit

Autor(en): Mikhail Zolotko
Titel: Modelling interdependence in a pair of heating oil and natural gas futures curves
Gutachter: Ostap Okhrin; Brenda López Cabrera
Erscheinungsdatum: 29.05.2012
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100202438)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): commodities, multivariate GARCH, hierarchical Archimedean copula, value-at-risk, forward curves
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Zolotko, Mikhail: Modelling interdependence in a pair of heating oil and natural gas futures curves; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 29.05.2012, urn:nbn:de:kobv:11-100202438
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Abstract (eng):
This Master thesis further develops the framework for the joint modelling of several futures curves proposed by Ohana (2010). The key innovation is the incorporation of dynamic conditional correlation models based on hierarchical Archimedian copula (HAC-DCC). The conducted analysis allowed to forecast the distribution of the returns of any portfolios composed of the available futures contracts for short time periods. As shown in the study, value-at-risk estimates derived from the forecasts produced by HAC-DCC models are accurate, and these models outperform other benchmark models on a consistent basis as shown by the value-at-risk backtesting procedure carried out on a set of 1000 simulated futures portfolios.
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Generiert am 22.11.2014, 14:11:20