edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Masterarbeit

Autor(en): Ivan Vasylchenko
Titel: Estimation of quarticity based on high frequency data
Gutachter: Wolfgang K. Härdle; Ostap Okhrin
Erscheinungsdatum: 21.06.2012
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100202957)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): high frequency data, market microstructure noise, asset price, integrated volatility, integrated quarticity, jump robustness
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Vasylchenko, Ivan: Estimation of quarticity based on high frequency data; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 21.06.2012, urn:nbn:de:kobv:11-100202957
Metadatenexport: Um den gesamten Metadatensatz im Endnote- oder Bibtex-Format zu speichern, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link. Endnote   Bibtex  
print on demand: Wenn Sie auf dieses Icon klicken, können Sie ein Druckexemplar dieser Publikation bestellen.
Diese Seite taggen: Diese Icons führen auf so genannte Social-Bookmark-Systeme, auf denen Sie Lesezeichen anlegen, persönliche Tags vergeben und Lesezeichen anderer Nutzer ansehen können.
  • connotea
  • del.icio.us
  • Furl
  • RawSugar

Abstract (eng):
Precise estimation of integrated quarticity is highly important, while this value provides inference about integrated volatility and is a valuable ingredient of jump hypothesis test statistics. Estimation of integrated quarticity based on high frequency data created additional challenges, which led to development of new measures, robust to jumps and microstructure noise. Different combinations of Multipower Volatility Estimators, Nearest Neighbor Truncation Estimators and Robust Neighborhood Truncation Estimators are analyzed in detail. After their application to real market data, each of the estimators is assessed via set of conducted simulation models. Special attention is paid to the Robust Neighborhood Truncation Estimators which operate on lower order statistics log-returns, while they were prematurely left out of analysis in previous works. Performed simulations as well as empirical calculations proved additional efficiency and jump robustness of these estimators.
Zugriffsstatistik: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWStats aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite. Die Zugriffsstatistik wird nicht standardisiert erfasst und kann maschinelle Zugriffe enthalten.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 5 ZugriffePDF: 70 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 83 ZugriffeStartseite: 6 ZugriffePDF: 57 ZugriffeStartseite: 4 ZugriffePDF: 36 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 42 Zugriffe
Aug
12		Sep
12		Oct
12		Nov
12		Dec
12		Apr
13

MonatAug
12		Sep
12		Oct
12		Nov
12		Dec
12
Startseite51642
PDF7083573642

Gesamtzahl der Zugriffe seit Aug 2012:

  • Startseite – 18 (3 pro Monat)
  • PDF – 288 (48 pro Monat)
    •  
 
Generiert am 26.05.2013, 04:20:42