edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Maarten H. van der Vlerk, University of Groningen
Willem K. Klein Haneveld, University of Groningen
Matthijs H. Streutker, University of Groningen
Title: Integrated chance constraints in an ALM model for pension funds
Date of Acceptance: 04.07.2003
Submission Date: 28.05.2003
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Complete Preprint: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10059094)
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Abstract (eng):
We discuss integrated chance constraints in their role of short-term risk constraints in a strategic ALM model for Dutch pension funds. The problem is set up as a multi-stage recourse model, with special attention for modeling the guidelines proposed by the regulating authority for Dutch pension funds. The paper concludes with an outline of a special-purpose heuristic, which is used to approximately solve the resulting model which contains many binary decision variables.
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