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SPEPS Preprint

Author(s): Cyrille Strugarek, EDF R&D, OSIRIS
Title: On the Fortet-Mourier metric for the stability of Stochastic Optimization Problems, an example
Date of Acceptance: 27.12.2004
Submission Date: 19.05.2004
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Complete Preprint: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10059671)
Keywords (eng): stability, Stochastic optimization, Fortet-Mourier metric, measurability constraints, information structure
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Abstract (eng):
We consider the use of the Fortet-Mourier metric between two probability measures to bound the error term made by an approximated solution of a stochastic program. After a short analysis of usual stability arguments, we propose a simple example of stochastic program which enlightens the importance of the information structure. As a conclusion, we underline the need to take into account both the probability measure and the information structure in the discretization of a stochastic program.
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