edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Csaba I. Fabian, University of Budapest
Title: Decomposing CVaR minimization in two-stage stochastic models
Date of Acceptance: 29.12.2005
Submission Date: 14.10.2005
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
To appear in: EJOR
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Abstract (eng):
Based on the polyhedral representation of Künzi-Bay and Mayer (2005), we propose a decomposition framework for the minimization of CVaR in two-stage stochastic models. We show that the decomposed problems can be effectively solved by a special inexact-cut method.
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