edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Jitka Dupacová, Karls-Universität
Title: Contamination for multistage stochastic programs
Date of Acceptance: 15.03.2006
Submission Date: 07.02.2006
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Complete Preprint: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10064300)
Keywords (eng): scenario-based stochastic linear programs, stages, contamination
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Abstract (eng):
Contamination technique will be examined as a possible approach to robustness analysis of results obtained for multistage stochastic linear programs with respect to changes of their structure or input data. We shall focus on the case then the already selected scenario tree gets extended for additional (stress or out-of-sample) scenarios and/or additional stages.
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