edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Holger Heitsch, Humboldt-University
Werner Römisch, Humboldt-University
Title: Scenario tree modelling for multistage stochastic programs
Date of Acceptance: 31.03.2006
Submission Date: 23.11.2005
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Complete Preprint: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10066244)
Metadata export: To export the complete metadata set as Endote or Bibtex format please click to the appropriate link. Endnote   Bibtex  
print on demand: If you click on this icon you can order a print copy of this publication. Bestellung als gedruckte und gebundene Version bei epubli.de, Ausführung der Bestellung erst nach Bestätigung auf den epubli.de-Seiten
Diese Seite taggen: These icons lead to social bookmarking systems where you can create and manage personal bookmarks and discover bookmakrs of other users.
  • connotea
  • del.icio.us
  • Furl
  • RawSugar

Abstract (eng):
An important issue for solving multistage stochastic programs consists in the approximate representation of the (multivariate) stochastic input process in the form of a scenario tree. In this paper, forward and backward approaches are developed for generating scenario trees out of an initial fan of individual scenarios. Both approaches are motivated by the recent stability result in [15] for optimal values of multistage stochastic programs. They are based on upper bounds for the two relevant ingredients of the stability estimate, namely, the probabilistic and the filtration distance, respectively. These bounds allow to control the process of recursive scenario reduction [13] and branching. Numerical experience is reported for constructing multivariate scenario trees in electricity portfolio management.
Access Statistics: These data concerning access statistics for individual documents have been compiled using the webserver log files aggregated by AWSTATS. They refer to a monthly access count to the full text documents as well as to the entry page.
 
As for format versions of a document which consist of multiple files (such as HTML) the highest monthly access number to one of the files (chapters) is shown respectivly.
 
To see the detailled access numbers please move the mouse pointer over the single bars of the digaram.
Startseite: 1 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 19 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe
Jul
11
Aug
11
Sep
11
Nov
11
Dec
11
Feb
12
Apr
12
May
12
Jun
12
Jul
12
Aug
12
Sep
12
Oct
12
Nov
12
Dec
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Monat Jul
11
Aug
11
Sep
11
Nov
11
Dec
11
Feb
12
Apr
12
Jun
12
Jul
12
Aug
12
Sep
12
Oct
12
Nov
12
Dec
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Startseite 1   2 2 1 3 1 1 2   1 2         1 5 4 3 2 4 5 4 3 1 2 2 1 1 3   1    
PDF 4 1 1 6 1   1 2 2 2 2 1 3 1 5 6 11 9 13 4 7 5 19 10 6 3 10 7 5 4 7 7 4 6 6

Gesamtzahl der Zugriffe seit Jul 2011:

  • Startseite – 58 (1.61 pro Monat)
  • PDF – 181 (5.03 pro Monat)
 
 
Generated at 23.10.2014, 02:54:59