edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Teemu Pennanen, University of Jyväskyla
Title: Stochastic programs without duality gaps
Date of Acceptance: 02.08.2011
Submission Date: 04.05.2011
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Complete Preprint: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100191779)
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Abstract (eng):
This paper studies dynamic stochastic optimization problems parametrized by a random variable. Such problems arise in many applications in operations research and mathematical finance. We give sufficient conditions for the existence of solutions and the absence of a duality gap. Our proof uses extended dynamic programming equations, whose validity is established under new relaxed conditions that generalize certain no-arbitrage conditions from mathematical finance.
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