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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Wolfgang Härdle; Zdeněk Hlávka
Titel: Wann sind falsche VaR-Modelle dennoch adäquat?
Erscheinungsdatum: 23.01.2003
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes  14 (SFB 373 Papers)
ISSN: 1436-1086
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10049977)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (ger):
Die Berechnung des VaR führt zur Reduktion der Dimension des Raumes der Risikofaktoren. Die vorzunehmenden Vereinfachungen resultieren aus unterschiedlichen Beweggründen, z.B. technische Effizienz, Sachlogik der Ergebnisse und statistische Adäquanz des Modells. Im Kapitel 2 stellen wir drei gängige Mappingverfahren vor: das Marktindexmodell, das Hauptkomponentenmodell und das Modell mit gleichkorrelierten Risikofaktoren. Impulse für Methoden zum Vergleich dieser Modelle im Kapitel 3 kamen vor allem aus der Literatur zur Praxis der Beurteilung von Wetterprognosen (Murphy und Winkler 1992, Murphy 1997). Umfangreiche Überlegungen zu einer quantitativen Analyse werden im vierten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt. Die empirische Analyse der DAX Daten wird abschließend mit XploRe durchgeführt.
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Generiert am 24.05.2013, 03:57:39