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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Keith Knight
Titel: Asymptotic theory for M-estimators of boundaries
Erscheinungsjahr: 2003
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes  37 (SFB 373 Papers)
ISSN: 1436-1086
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10050491)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): M-estimator, constrained optimization, epi-convergence, linear programming estimator, point processes
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
We consider some asymptotic distribution theory for M-estimators of the parameters of a linear model whose errors are non-negative; these estimators are the solutions of constrained optimization problems and their asymptotic theory is non-standard. Under weak conditions on the distribution of the errors and on the design, we show that a large class of estimators have the same asymptotic distributions in the case of i.i.d. errors; however, this invariance does not hold under non-i.i.d. errors.
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Generiert am 23.05.2013, 21:05:36