Metric regularity and quantitative stability in stochastic programs with probabilistic constraints

René Henrion; Werner Römisch

edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Band einer Schriftenreihe

Autor(en):	René Henrion; Werner Römisch
Titel:	Metric regularity and quantitative stability in stochastic programs with probabilistic constraints
Erscheinungsjahr:	1996
Erschienen in:	Preprints aus dem Institut für Mathematik 2 (Mathematik-Preprints) ISSN: 0863-0976
Volltext:	pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10050963)
Fachgebiet(e):	Mathematik
Schlagwörter (eng):	stochastic programming, probabilistic constraints, metric regularity, nonsmooth analysis, quadratic growth, quantitative stability, large deviations
Herausgeber:	Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):

Necessary and sufficient conditions for metric regularity of (several joint) probabilistic constraints are derived using recent results from nonsmooth analysis. The conditions apply to fairly general nonconvex, nonsmooth probabilistic constraints and extend earlier work in this direction. Further, a verifiable sufficient condition for quadratic growth of the objective function in a more specific convex stochastic program is indicated and applied in order to obtain a new result on quantitative stability of solution sets when the underlying probability distribution is subjected to perturbations. This is used to establish a large deviation estimate for solution sets when the probability measure is replaced by empirical ones.

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Generiert am 24.05.2013, 03:17:35