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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Darinka Dentcheva; Werner Römisch
Titel: Differential Stability of Two-Stage Stochastic Programs
Erscheinungsjahr: 1996
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  36 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10051935)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): Two-stage stochastic programs, sensitivity analysis, directional derivatives, semidifferentiability, solution sets
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
Two-stage stochastic programs with random right-hand side are considered. Optimal values and solution sets are regarded as mappings of the expected recourse functions and their perturbations, respectively. Conditions are identified implying that these mappings are directionally differentiable and semidifferentiable on appropriate functional spaces. Explicit formulas for the derivatives are derived. Special attention is paid to the role of a Lipschitz condition for solution sets as well as of a quadratic growth condition of the objective function.
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Generiert am 18.12.2014, 11:33:39