The Theta-Maruyama scheme for stochastic functional differential equations with distributed memory term

Evelyn Buckwar

edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Band einer Schriftenreihe

Autor(en):	Evelyn Buckwar
Titel:	The Theta-Maruyama scheme for stochastic functional differential equations with distributed memory term
Erscheinungsjahr:	2004
Erschienen in:	Preprints aus dem Institut für Mathematik 13 (Mathematik-Preprints) ISSN: 0863-0976
Volltext:	pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10052197)
Fachgebiet(e):	Mathematik
Schlagwörter (eng):	Computational methods for stochastic equations, Stochastic differential and integral equations
Herausgeber:	Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):

We consider the problem of strong approximations of the solution of Itô stochastic functional differential equations involving a distributed delay term. The mean-square consistency of a class of schemes, the Theta-Maruyama methods, is analysed, using an appropriate Itô-formula. In particular, we investigate the consequences of the choice of a quadrature formula. Numerical examples illustrate the theoretical results.

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PDF	7	3	2	2	1	3	1	5	3	2	4	4	5	13

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Generiert am 26.05.2013, 03:12:41