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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Evelyn Buckwar; Renate Winkler
Titel: Multi-step Maruyama methods for stochastic delay differential equations
Erscheinungsjahr: 2004
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  15 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10052214)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): Computational methods for stochastic equations, Stochastic differential and integral equations
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
In this paper the numerical approximation of solutions of It{\^o} stochastic delay differential equations is considered. We construct stochastic linear multi-step Maruyama methods and develop the fundamental numerical analysis concerning their $L_p$-consistency, numerical $L_p$-stability and $L_p$-convergence. For the special case of two-step Maruyama schemes we derive conditions guaranteeing their mean-square consistency.
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Generiert am 26.10.2014, 09:03:57