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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Alexander Benkwitz; Helmut Lütkepohl; Jürgen Wolters
Titel: Comparison of Bootstrap Confidence Intervals for Impulse Responses of German Monetary Systems
Erscheinungsdatum: 18.03.1999
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes  29 (SFB 373 Papers)
ISSN: 1436-1086
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10056284)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): monetary policy, bootstrap, impulse response, money demand system
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
It is argued that standard impulse response analysis based on vector autoregressive models has a number of shortcomings. Although the impulse responses are estimated quantities, measures for sampling variability such as confidence intervals are often not provided. If confidence intervals are given they are often based on bootstrap methods with poor theoretical properties. These problems are illustrated using two German monetary systems. Proposals are made for improving current practice. Special emphasis is placed on systems with cointegrated variables.
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Generiert am 25.05.2013, 22:10:42