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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Stefan R. Jaschke
Titel: A Note on Stochastic Volatility, GARCH models, and Hyperbolic Distributions
Erscheinungsdatum: 13.12.1997
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes  23 (SFB 373 Papers)
ISSN: 1436-1086
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10056700)
Fachgebiet(e): Mathematik ; Wirtschaft
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
We establish a relation between stochastic volatility models and the class of generalized hyperbolic distributions. These distributions have been found to fit exceptionally well to the empirical distribution of stock returns. We review the background of hyperbolic distributions and prove stationary distributions of certain GARCH-type models to be generalized hyperbolic.
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Generiert am 21.05.2013, 15:57:34