edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Stein-Erik Fleten, Norwegian University of Science and Technology
Stein W. Wallace, Norwegian University of Science and Technology
William T. Ziemba, University of British Columbia
Title: Hedging electricity portfolios via stochastic programming
Date of Acceptance: 20.12.1999
Submission Date: 08.11.1999
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Keywords (eng): Stochastic programming, hydro scheduling, portfolio management, deregulated electricity market
Appeared in: The IMA volumes in mathematics and its applications (Vol. 128, 2002)
Springer (New York [u.a.])
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Abstract (eng):
Electricity producers participating in the Nordic wholesale-level market face significant uncertainty in inflow to reservoirs and prices in the spot and contract markets. Taking the view of a single risk-averse producer, we propose a stochastic programming model for the coordination of physical generation resources with hedging through the forward and option market. Numerical results are presented for a five-stage. 256 scenario model that has a two year horizon.
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