edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

SPEPS Preprint

Author(s): Andrzej Ruszczynski, Rutgers University
Alexander Shapiro, Georgia Institute of Technology
Title: Optimization of Convex Risk Functions
Date of Acceptance: 25.03.2004
Submission Date: 09.03.2004
Series Title: Stochastic Programming E-Print Series
(SPEPS)
Editors: Julie L. Higle; Werner Römisch; Surrajeet Sen
Complete Preprint: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10059470)
Keywords (eng): risk measures, stochastic optimization, duality, Convex analysis, mean-variance models
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Abstract (eng):
We consider optimization problems involving convex risk functions. By employing techniques of convex analysis and optimization theory in vector spaces of measurable functions we develop new representation theorems for risk models, and optimality and duality theory for problems involving risk functions.
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