edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Masterarbeit

Autor(en): Pierre Kervella
Titel: Estimating State Price Densities via Local Polynomials
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 11.03.2002
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10061145)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Kervella, Pierre: Estimating State Price Densities via Local Polynomials; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 11.03.2002, urn:nbn:de:kobv:11-10061145
Metadatenexport: Um den gesamten Metadatensatz im Endnote- oder Bibtex-Format zu speichern, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link. Endnote   Bibtex  
print on demand: Wenn Sie auf dieses Icon klicken, können Sie ein Druckexemplar dieser Publikation bestellen.
Diese Seite taggen: Diese Icons führen auf so genannte Social-Bookmark-Systeme, auf denen Sie Lesezeichen anlegen, persönliche Tags vergeben und Lesezeichen anderer Nutzer ansehen können.
  • connotea
  • del.icio.us
  • Furl
  • RawSugar

Abstract (eng):
This master thesis aims at estimating state price densities (SPD) via a nonparametric fit of the implied volatility smile and of its derivatives. To achieve this task, we use the local polynomial estimators and apply the empirical bias-bandwidth selector (EBBS) algorithm to determine both global and local optimal bandwidths. The accuracy of the nonparametric estimates is then studied from the statistical and financial points of view. Afterwards, the resulting SPD estimates are presented as well as their bootstrap confidence bands. In a last part, we compare our semiparametric method with the implied binomial trees.
Zugriffsstatistik: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWStats aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite. Die Zugriffsstatistik wird nicht standardisiert erfasst und kann maschinelle Zugriffe enthalten.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 2 ZugriffePDF: 8 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 5 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 6 ZugriffePDF: 1 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 1 ZugriffePDF: 2 ZugriffePDF: 1 ZugriffePDF: 1 ZugriffeStartseite: 4 ZugriffePDF: 3 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 1 ZugriffePDF: 4 ZugriffePDF: 4 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 6 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 14 ZugriffeStartseite: 4 ZugriffePDF: 9 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 7 Zugriffe
May
11		Jun
11		Jul
11		Aug
11		Sep
11		Oct
11		Nov
11		Dec
11		Jan
12		Feb
12		Apr
12		Jun
12		Aug
12		Sep
12		Oct
12		Nov
12		Dec
12		Apr
13

MonatMay
11		Jun
11		Jul
11		Aug
11		Sep
11		Oct
11		Nov
11		Dec
11		Jan
12		Feb
12		Apr
12		Jun
12		Aug
12		Sep
12		Oct
12		Nov
12		Dec
12
Startseite212 2   41  12 41
PDF856112113144631497

Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:

  • Startseite – 20 (1.11 pro Monat)
  • PDF – 76 (4.22 pro Monat)
    •  
 
Generiert am 18.05.2013, 21:33:26