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Masterarbeit

Autor(en): Congcong Wang
Titel: On the Numerics of Estimating Generalized Hyperbolic Distributions
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 15.09.2005
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10061409)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Generalized Hyperbolic distribution, Maximum Likelihood Estimation, Powell’s Methods in Multidimensions
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Wang, Congcong: On the Numerics of Estimating Generalized Hyperbolic Distributions; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 15.09.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10061409
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Abstract (eng):
An important empirical fact in financial market is that return distributions are often skewed and heavy-tailed. This paper employs maximum likelihood estimation to estimate the five parameters of generalized hyperbolic distribution, a highly flexible heavy-tailed distribution. The estimation utilizes Powell’s methods in multidimensions and the performance of estimation is measured by simulation studies. Application to the financial market provides us with estimates of return distribution of some financial assets.
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Generiert am 01.10.2014, 08:23:39