edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Masterarbeit

Autor(en): Congcong Wang
Titel: On the Numerics of Estimating Generalized Hyperbolic Distributions
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 15.09.2005
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10061409)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Generalized Hyperbolic distribution, Maximum Likelihood Estimation, Powell’s Methods in Multidimensions
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Wang, Congcong: On the Numerics of Estimating Generalized Hyperbolic Distributions; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 15.09.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10061409
Metadatenexport: Um den gesamten Metadatensatz im Endnote- oder Bibtex-Format zu speichern, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link. Endnote   Bibtex  
print on demand: Wenn Sie auf dieses Icon klicken, können Sie ein Druckexemplar dieser Publikation bestellen.
Diese Seite taggen: Diese Icons führen auf so genannte Social-Bookmark-Systeme, auf denen Sie Lesezeichen anlegen, persönliche Tags vergeben und Lesezeichen anderer Nutzer ansehen können.
  • connotea
  • del.icio.us
  • Furl
  • RawSugar

Abstract (eng):
An important empirical fact in financial market is that return distributions are often skewed and heavy-tailed. This paper employs maximum likelihood estimation to estimate the five parameters of generalized hyperbolic distribution, a highly flexible heavy-tailed distribution. The estimation utilizes Powell’s methods in multidimensions and the performance of estimation is measured by simulation studies. Application to the financial market provides us with estimates of return distribution of some financial assets.
Zugriffsstatistik: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWStats aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite. Die Zugriffsstatistik wird nicht standardisiert erfasst und kann maschinelle Zugriffe enthalten.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 1 ZugriffePDF: 12 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 6 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 8 ZugriffePDF: 7 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 2 ZugriffePDF: 1 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 14 ZugriffeStartseite: 5 ZugriffePDF: 3 ZugriffePDF: 1 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 9 ZugriffeStartseite: 1 ZugriffePDF: 8 ZugriffePDF: 6 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 5 ZugriffeStartseite: 4 ZugriffePDF: 23 ZugriffeStartseite: 2 ZugriffePDF: 19 ZugriffeStartseite: 4 ZugriffePDF: 4 ZugriffePDF: 15 Zugriffe
May
11
Jun
11
Jul
11
Aug
11
Sep
11
Oct
11
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Apr
12
May
12
Jun
12
Aug
12
Sep
12
Oct
12
Nov
12
Dec
12
Apr
13

MonatMay
11
Jun
11
Jul
11
Aug
11
Sep
11
Oct
11
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Apr
12
May
12
Jun
12
Aug
12
Sep
12
Oct
12
Nov
12
Dec
12
Startseite112    15 11 2424 
PDF12687321143198652319415

Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:

  • Startseite – 24 (1.26 pro Monat)
  • PDF – 146 (7.68 pro Monat)
  •  
 
Generiert am 21.05.2013, 11:53:42