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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Denis Belomestny; Markus Reiß
Titel: Spectral calibration of exponential Lévy Models [1]
Erscheinungsdatum: 27.04.2006
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  34 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10063392)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): minimax rates, European option, jump diffusion, severely ill-posed, nonlinear inverse problem, spectral cut-off
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
We investigate the problem of calibrating an exponential Lévy model based on market prices of vanilla options. We show that this inverse problem is in general severely ill-posed and we derive exact minimax rates of convergence. The estimation procedure we propose is based on the explicit inversion of the option price formula in the spectral domain and a cut-off scheme for high frequencies as regularisation.
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Generiert am 22.05.2013, 10:32:49