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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Denis Belomestny; John Schoenmakers
Titel: A jump-diffusion Libor model and its robust calibration
Erscheinungsdatum: 26.04.2006
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  37 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10063479)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): jump-diffusion, calibration, Libor market model, correlation
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
In this paper we propose a jump-diffusion Libor model with jumps in a high-dimensional space (Rm) and test a stable non-parametric calibration algorithm which takes into account a given local covariance structure. The algorithm returns smooth and simply structured Lévy densities, and penalizes the deviation from the Libor market model. In practice, the procedure is FFT based, thus fast, easy to implement, and yields good results, particularly in view of the severe ill-posedness of the underlying inverse problem.
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Generiert am 19.06.2013, 16:57:19