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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Denis Belomestny; Pavel V. Gapeev
Titel: An Iteration Procedure for Solving Integral Equations Related to Optimal Stopping Problems
Erscheinungsdatum: 17.05.2006
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  43 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10064026)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Optimal stopping, diffusion process, finite horizon, upper and lower bounds, Black-Scholes model, American put option, Asian option, Russian option, Bayesian sequential testing problem, disorder detection problem
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
A new algorithm for finding value functions of finite horizon optimal stopping problems in one-dimensional diffusion models is presented. It is based on a time discretization of the corresponding integral equation. The proposed iterative procedure for solving the discretized integral equation converges in a finite number of steps and delivers in each step a lower or an upper bound for value of discretized problem on the whole time interval. The remarks on the application of the method for solving integral equations related to some optimal stopping problems are given.
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Generiert am 22.05.2013, 09:27:07