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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Alexander Benkwitz; Helmut Lütkepohl; Michael H. Neumann
Titel: Problems Related to Bootstrapping Impulse Responses of Autoregressive Processes
Erscheinungsdatum: 17.10.1997
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes  85 (SFB 373 Papers)
ISSN: 1436-1086
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10064641)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
Bootstrap confidence intervals for impulse responses computed from autoregressive processes are considered. A detailed analysis of the methods in current use shows that they are not very reliable in some cases. In particular, there are theoretical reasons for them to have actual coverage probabilities which deviate considerably from the nominal level in some situations of practical importance. For a simple case alternative bootstrap methods are proposed which provide correct results asymptotically.
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Generiert am 20.05.2013, 11:36:07