| Autor(en): |
Uwe Küchler; Vjatscheslav A. Vasiliev |
Titel: |
On parameter estimation of stochastic delay differential equations with guaranteed accuracy by noisy observations |
| Erscheinungsjahr: |
2005 |
| Erschienen in: |
Preprints aus dem Institut für Mathematik 15 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
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| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-10066761)
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| Fachgebiet(e): |
Mathematik |
| Schlagwörter (eng): |
noisy observations, sequential analysis, Stochastic delay differential equations, mean square accuracy |
| Herausgeber: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik |
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| Abstract (eng): |
| Let (X(t), t ≥ −1) and (Y (t), t ≥ 0) be stochastic processes satisfying dX(t) = aX(t)dt + bX(t − 1)dt + dW(t) and dY (t) = X(t)dt + dV (t), respectively. Here (W(t), t ≥ 0) and (V (t), t ≥ 0) are independent standard Wiener processes and θ = (a, b)’ is assumed to be an unknown parameter from some subset Θ of R^2. The aim here is to estimate the parameter θ based on continuous observation of (Y (t), t ≥ 0). Sequential estimation plans for θ with preassigned mean square accuracy ε are constructed using the so-called correlation method. The limit behaviour of the duration of the estimation procedure is studied if ε tends to zero. |
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