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Publikationsart: Artikel
Autor(en): Norbert Hirschauer; Oliver Mußhoff
Titel: Lösung komplexer Optionsbewertungsprobleme mittels stochastischer Simulation und dynamischer Programmierung
Erschienen in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 33 (11) 2004
S. 660-665
http://www.beck-shop.de
Erscheinungsort: Vahlen
ISSN: 0340-1650
Erstveröffentlichung: 2004
Veröffentlichung auf edoc: 24.10.2006
Status: published
peer_reviewed
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10069639)
Fachgebiet(e): Informatik ; Landwirtschaft, Veterinärmedizin ; Wirtschaft
Schlagwörter (ger): Optionsbewertungsprobleme, Stochastik, stochastische Simulation, dynamische Programmierung, Wirtschaft, Landbau
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin
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Abstract (ger):
Es ist bekannt, dass analytische Lösungsverfahren bzw. die Binomialmethode bei schwierigen Optionsbewertungsproblemen nicht gangbar oder zumindest sehr aufwändig sind. In diesem Beitrag wird eine effiziente und gleichzeitig intuitive Vorgehensweise skizziert, die durch die Kombination von rückwärts-rekursiver Programmierung und stochastischer Simulation eine genaue Bewertung amerikanischer Optionen mit geringem Aufwand ermöglicht.
Zugriffsstatistik: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWSTATS aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite.
 
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Generiert am 21.10.2014, 09:32:55