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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Denis Belomestny; Stanley Matthew; John Schoenmakers
Titel: A stochastic volatility Libor model and its robust calibration
Erscheinungsdatum: 12.12.2007
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  67 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10082980)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (ger): Libor modelling, stochastic volatility, CIR processes, calibration
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
In this paper we propose a Libor model with a high-dimensional specially structured system of driving CIR volatility processes. A stable calibration procedure which takes into account a given local correlation structure is presented. The calibration algorithm is FFT based, so fast and easy to implement.
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Generiert am 20.05.2013, 15:05:48