edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Masterarbeit

Autor(en): Song Song
Titel: The Stochastic Fluctuation of the Quantile Regression Curve
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 01.09.2008
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10091826)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Quantile Regression, Consistency Rate, Confidence Band, Check Function, Kernel Smoothing, Nonparametric Fitting
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Song, Song: The Stochastic Fluctuation of the Quantile Regression Curve; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 01.09.2008, urn:nbn:de:kobv:11-10091826
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Abstract (eng):
Let (X1, Y1), . . ., (Xn, Yn) be i.i.d. rvs and let l(x) be the unknown p-quantile regression curve of Y on X. A quantile-smoother ln(x) is a localised, nonlinear estimator of l(x). The strong uniform consistency rate is established under general conditions. In many applications it is necessary to know the stochastic fluctuation of the process {ln(x) − l(x)}. Using strong approximations of the empirical process and extreme value theory allows us to consider the asymptotic maximal deviation sup06x61 |ln(x)−l(x)|. The derived result helps in the construction of a uniform confidence band for the quantile curve l(x). This confidence band can be applied as a model check, e.g. in econometrics. An application considers a labour market discrimination effect.
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Generiert am 03.09.2014, 08:20:25