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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Deniz Dilan Karaman Örsal; Bernd Droge
Titel: On the Existence of the Moments of the Asymptotic Trace Statistic
Erscheinungsdatum: 20.02.2009
Erschienen in: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko  12 (SFB 649 Papers)
ISSN: 1860-5664
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10097422)
Fachgebiet(e): Wirtschaft
Schlagwörter (eng): Cointegration, Trace statistic, Asymptotic moments, Uniform integrability
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Abstract (eng):
In this note we establish the existence of the first two moments of the asymptotic trace statistic, which appears as weak limit of the likelihood ratio statistic for testing the cointe- gration rank in a vector autoregressive model and whose moments may be used to develop panel cointegration tests. Moreover, we justify the common practice to approximate these moments by simulating a certain statistic, which converges weakly to the asymptotic trace statistic. To accomplish this we show that the moments of the mentioned statistic converge to those of the asymptotic trace statistic as the time dimension tends to infinity.
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Generiert am 19.06.2013, 04:33:34