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Masterarbeit

Autor(en): Yanfeng Chen
Titel: Joint Dynamics of Implied Volatility of Liquid DAX Components
Gutachter: Wolfgang Härdle
Erscheinungsdatum: 02.09.2009
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100100194)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): implied volatility surface, dynamic semiparametric factor models, option pricing model, joint analysis
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Chen, Yanfeng: Joint Dynamics of Implied Volatility of Liquid DAX Components; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 02.09.2009, urn:nbn:de:kobv:11-100100194
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Abstract (eng):
Implied volatility can be considered as a function of strike level and time to maturity. As it is calculated from the actual trading options, it contains dynamic, multi-dimensional information of options, modelling the implied volatility is an interesting task for researchers. Dynamic semiparametric factor models (DSFM) are used to model the implied volatility surface. It employs semiparametric factor functions and time variate loadings to reduce the dimensions of the data. This master thesis applies joint analysis with the time variate factor loadings resulted from DSFM, in order to discuss the relationship between index options and stock options. The data of DAX index option and its liquid components stock options will be applied in analysis. The result of the joint analysis shows, that the index option has long term relationship with its stock options. It is unlikely to disperse the risk by trading the stock options under the same index.
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Generiert am 18.05.2013, 12:41:55