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Band einer Schriftenreihe

Autor(en): Katja Krol; Uwe Küchler
Titel: Minimal Entropy Martingale Measure for Lévy Processes
Erscheinungsjahr: 2009
Erschienen in: Preprints aus dem Institut für Mathematik  9 (Mathematik-Preprints)
ISSN: 0863-0976
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100192991)
Fachgebiet(e): Mathematik
Schlagwörter (eng): incomplete markets, Lévy processes, relative entropy, f-divergences, martingale measures, minimal entropy martingale measure, Eshscer martingale transform, mathematical finance
Herausgeber: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
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Abstract (eng):
Let X be a real-valued Lévy process under P in its natural filtration. The minimal entropy martingale measure is defined as an absolutely continuous martingale measure that minimizes the relative entropy with respect to P. We show in this paper that the sufficient conditions for its existence, known in literature, are also necessary and give an explicit formula for the infimum of the relative entropy.
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