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Masterarbeit

Autor(en): María de Lourdes Alavez Estevez
Titel: Statistical Analysis of Trading Volumes on the Energy Market using a Local Parametric Approach
Gutachter: Wolfgang K. Härdle; Andrija Mihoci
Erscheinungsdatum: 31.08.2012
Volltext: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100205297)
Fachgebiet(e): Statistik ; Wirtschaft
Schlagwörter (eng): forecasting, trading volume, Multiplicative error model, local adaptive modeling, electricity load
Einrichtung: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Zitationshinweis: Alavez Estevez, María de Lourdes: Statistical Analysis of Trading Volumes on the Energy Market using a Local Parametric Approach; Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 31.08.2012, urn:nbn:de:kobv:11-100205297
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Abstract (eng):
International electricity trading in the European Union (EU) is the result of a liberalized energy market. Having access to inter-regional and international energy markets grants electric power producers and industrial consumers the possibility to hedge against diverse financial and non-financial risks. Therefore, a precise forecast of the energy demand becomes imminent to improve the risk management process of the electricity market players. A local adaptive multiplicative error model (MEM) is used to analyze and forecast German electricity demand traded at the European Power Exchange (EPEX SPOT). In order to assess the adaptive forecasts’ performance, we compare them against ad hoc fixed window forecasts. We find that in the relatively short-term both methods perform equally, while in the long-term the local adaptive forecasts outperform the ad hoc fixed window forecasts.
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Generiert am 26.10.2014, 08:44:55