Browsing by Author "Chen, Shi"

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2016-08-30Buch

A first econometric analysis of the CRIX family

Chen, Shi; Chen, Cathy Yi-Hsuan; Härdle, Wolfgang Karl; Lee, TM; Ong, Bobby

The CRIX (CRyptocurrency IndeX) has been constructed based on approximately 30 cryptos and captures high coverage of available market capitalisation. The CRIX index family covers a range of cryptos based on different ...
2018-01-09Dissertation

Econometric Measures of Financial Risk in High Dimensions

Chen, Shi

Das moderne Finanzsystem ist komplex, dynamisch, hochdimensional und oftmals nicht stationär. All diese Faktoren stellen große Herausforderungen beim Messen des zugrundeliegenden Finanzrisikos dar, das speziell für ...
2015-11-02Buch

Estimating inflation expectation co-movement across countries

Chen, Shi; Härdle, Wolfgang Karl; Wang, Weining

Inflation expectation is an important indicator for policy makers and financial investors. To capture a more accurate real-time estimate of inflation expectation on the basis of financial markets, we propose an arbitrage-free ...
2014-09-05Masterarbeit

Inflation expectation calibration in an arbitrage-free model

Chen, Shi

Die Master-Thesis analysiert den Britische Gilts Markt mit AFDNS Modell. Vier unbekannte Faktoren sind in unserem Modell eingeschlossen. Mit "Kalman Filter" sind das gemeinsame Modellieren der nominalen und Inflation-bereinigten ...