Browsing by Author "Yu, Lining"

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2017-02-10Diskussionspapier

FRM: a Financial Risk Meter based on penalizing tail events occurrence

Yu, Lining; Härdle, Wolfgang Karl; Borke, Lukas; Benschop, Thijs

In this paper we propose a new measure for systemic risk: the Financial Risk Meter (FRM). This measure is based on the penalization parameter (Lambda) of a linear quantile lasso regression. The FRM is calculated by taking ...
2014-08-10Masterarbeit

Quantile lasso regression for single index model

Yu, Lining

In den Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Risikofaktoren rund um ein festgelegtes Finanzunternehmen. Zum Beispiel, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und das Marktrisiko. Andere Unternehmen können sich auch auf diese ...