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Auflistung nach Autor "Yu, Lining"
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2017-02-10DiskussionspapierFRM: a Financial Risk Meter based on penalizing tail events occurrence Yu, Lining; Härdle, Wolfgang Karl; Borke, Lukas; Benschop, ThijsIn this paper we propose a new measure for systemic risk: the Financial Risk Meter (FRM). This measure is based on the penalization parameter (Lambda) of a linear quantile lasso regression. The FRM is calculated by taking ...
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2014-08-10MasterarbeitQuantile lasso regression for single index model Yu, LiningIn den Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Risikofaktoren rund um ein festgelegtes Finanzunternehmen. Zum Beispiel, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und das Marktrisiko. Andere Unternehmen können sich auch auf diese ...