Browsing by Author "Wesselhöfft, Niels"

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2016-02-28Masterarbeit

The Kelly Criterion: implementation, simulation and backtest

Wesselhöfft, Niels

In dieser Masterarbeit wird das asymptotisch optimale Kelly Portfolio, im Gegensatz zum Mittelwert/Varianz Ansatz, implementiert und in einer Simulationsstudie, wie auch auf empirischer Basis getestet. Das hauptsächliche ...
2021-02-24Dissertation

Utilizing self-similar stochastic processes to model rare events in finance

Wesselhöfft, Niels

In der Statistik und der Mathematik ist die Normalverteilung der am meisten verbreitete, stochastische Term für die Mehrheit der statistischen Modelle. Wir zeigen, dass der entsprechende stochastische Prozess, die Brownsche ...